Что такое внебиржевой производный инструмент (ВПФИ)
ВПФИ
Структурный продукт в формате внебиржевого опционного контракта, доходность по которому зависит от наступления или ненаступления заранее определенных событий.
В настоящее время заключение новых договоров ВПФИ не производится. Клиент может подать заявку на досрочное исполнение ВПФИ на бумажном носителе в офисе Банка.
Полезная информация
О возможном досрочном погашении ВПФИ из-за делистинга акций Solidcore Resources plc
На веб-сайте эмитента Solidcore Resources plc (ранее Polymetal International plc) было опубликовано сообщение, в соответствии с которым эмитент подал заявку на делистинг своих акций (тикер POLY, ISIN JE00B6T5S470) c Московской биржи. Эмитент просит Биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года.
Держателям ВПФИ, в состав которых входят акции Solidcore Resources plc, доступны два варианта:
- Подать поручение на замену базового актива.
В этом случае структурный продукт продолжит действовать. В его структуре акции Solidcore Resources plc (тикер POLY, ISIN JE00B6T5S470) будут заменены на акции МКПАО «ОК РУСАЛ» (тикер RUAL, ISIN RU000A1025V3). Начальная цена акции МКПАО «ОК РУСАЛ» будет установлена равной отношению цен последних сделок с акциями МКПАО «ОК РУСАЛ» и Solidcore Resources plc в основном режиме торгов на Московской бирже на 17:00 в рабочий день, предшествующий дню исполнения поручения на изменение условий опционного договора, умноженному на начальное значение цены Solidcore Resources plc. При выборе этого варианта держателю ВПФИ необходимо до 11.09.2024 включительно подать в офисе Банка ВТБ поручение на изменение условий опционного договора. Список офисов ВТБ с инвестиционным обслуживанием. - Дождаться досрочного погашения структурного продукта (в случае фактического наступления делистинга акций Solidcore Resources plc).
В соответствии со Спецификацией структурного продукта делистинг хотя бы одного из активов в его составе приводит к досрочному погашению структурного продукта. Со Спецификацией можно ознакомиться на сайте Банка ВТБ.
Расчет выплаты производится по формуле:
Scall = Pr * Min(P/P0;1), где
Scall – сумма отзыва (сколько денежных средств будет выплачено)
Pr – премия (Pr = Sinv, т.е. премия равна сумме инвестирования)
P – текущая цена актива, показавшего наихудшую динамику
P0 – начальная цена актива, показавшего наихудшую динамику
При выборе этого варианта держателю не нужно предпринимать дополнительных действий, досрочное погашение произойдет по умолчанию. Погашение произойдет в первый рабочий день, следующий за днем исключения акций Solidcore Resources plc из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Данное информационное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
О возможном досрочном погашении ВПФИ из-за делистинга акций ПАО «Детский мир»
На веб-сайте Московской биржи было опубликовано сообщение об ограничении кодов расчетов по обыкновенным акциям ПАО "Детский мир" в связи с предстоящей ликвидацией эмитента: с 31 августа 2024 года не будет допустимых кодов расчетов.
Держателям ВПФИ, в состав которых входят акции ПАО "Детский мир", доступны два варианта:
- Подать поручение на замену базового актива.
В этом случае структурный продукт продолжит действовать. В его структуре акции ПАО "Детский мир" (тикер DSKY, ISIN RU000A0JSQ90) будут заменены на акции ПАО “Сбербанк” (тикер SBER, ISIN RU0009029540). Начальная цена акции ПАО "Сбербанк" будет установлена равной отношению цен последних сделок с акциями ПАО “Сбербанк” и ПАО "Детский мир" в основном режиме торгов на Московской бирже на 17:00 в рабочий день, предшествующий дню исполнения поручения на замену базового актива, умноженному на начальное значение цены ПАО "Детский мир". При выборе этого варианта держателю ВПФИ необходимо до 21.08.2024 включительно подать в офисе Банка ВТБ поручение на изменение условий опционного договора. Список офисов ВТБ с инвестиционным обслуживанием. - Дождаться досрочного погашения структурного продукта.
В соответствии со Спецификацией структурного продукта делистинг хотя бы одного из активов в его составе приводит к досрочному погашению структурного продукта. Со Спецификацией можно ознакомиться на сайте Банка ВТБ.
Расчет выплаты производится по формуле:
Scall = Pr * Min(P/P0;1), где
Scall – сумма отзыва (сколько денежных средств будет выплачено)
Pr – премия (Pr = Sinv, т.е. премия равна сумме инвестирования)
P – текущая цена актива, показавшего наихудшую динамику
P0 – начальная цена актива, показавшего наихудшую динамику
При выборе этого варианта держателю не нужно предпринимать дополнительных действий, досрочное погашение произойдет по умолчанию. Погашение произойдет в первый рабочий день, следующий за днем исключения акций ПАО "Детский мир" из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Данное информационное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
О возможном досрочном погашении ВПФИ из-за делистинга акций Yandex N.V
В связи с реорганизацией компании Yandex N.V. с 10 июля прекращаются торги ее акциями на Московской бирже. У владельцев акций есть возможность обменять акции компании Yandex N.V. на акции российской компании — МКПАО «Яндекс». Новость о прекращении торгов акциями Yandex N.V. размещена на сайте Московской биржи.
Держателям ВПФИ, в состав которых входят акции Yandex N.V., доступны два варианта:
- Подать поручение на замену базового актива.В этом случае структурный продукт продолжит действовать. В корзине его базовых активов акции Yandex N.V. (тикер YNDX, ISIN NL0009805522) будут заменены на акции МКПАО «Яндекс» (тикер YDEX, ISIN RU000A107T19). Начальная цена заменяющего базового актива будет равна начальной цене заменяемого базового актива. Изменения затронут только корзину базовых активов, все остальные параметры структурного продукта, в том числе срок, останутся без изменений. При выборе этого варианта держателю ВПФИ необходимо до 28.06.2024 включительно подать в офисе Банка ВТБ поручение на изменение условий опционного договора. Список офисов ВТБ с инвестиционным обслуживанием.
- Дождаться досрочного погашения структурного продукта.В соответствии со Спецификацией структурного продукта делистинг хотя бы одного из активов в его составе приводит к досрочному погашению структурного продукта. Со Спецификацией можно ознакомиться на сайте Банка ВТБ.Расчет выплаты производится по формуле:Scall = Pr * Min(P/P0;1), гдеScall – сумма отзыва (сколько денежных средств будет выплачено)Pr – премия (Pr = Sinv, т.е. премия равна сумме инвестирования)P – текущая цена актива, показавшего наихудшую динамикуP0 – начальная цена актива, показавшего наихудшую динамику
При выборе этого варианта держателю не нужно предпринимать дополнительных действий, досрочное погашение произойдет по умолчанию. Погашение произойдет в первый рабочий день, следующий за днем исключения акций Yandex N.V. из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.Данное информационное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Тарифы на ВПФИ
Плановое и досрочное исполнение (как в соответствии с условиями, так и по запросу клиента) осуществляется без взимания брокерской комиссии
Документы по сделкам со структурным продуктом «Автоколл» *
*- информация представлена на основании документов, Опционных договоров и Спецификаций внебиржевого опционного контракта, размещенных на сайте АО «Открытие Брокер» – https://open-broker.ru/invest/documents/strukturnye-produkty/vpfi---dokumenty-po-vnebirzhevym-proizvodnym-finansovym-instrumentam/
Документы по сделкам со структурным продуктом «С защитой капитала» *
В связи с реорганизацией компании Yandex N.V. с 10 июля прекращаются торги ее акциями на Московской бирже. У владельцев акций есть возможность обменять акции компании Yandex N.V. на акции российской компании — МКПАО «Яндекс». Новость о прекращении торгов акциями Yandex N.V. размещена на сайте Московской биржи.
Держателям ВПФИ, в состав которых входят акции Yandex N.V., доступны два варианта:
- Подать поручение на замену базового актива.
В этом случае структурный продукт продолжит действовать. В корзине его базовых активов акции Yandex N.V. (тикер YNDX, ISIN NL0009805522) будут заменены на акции МКПАО «Яндекс» (тикер YDEX, ISIN RU000A107T19). Начальная цена заменяющего базового актива будет равна начальной цене заменяемого базового актива. Изменения затронут только корзину базовых активов, все остальные параметры структурного продукта, в том числе срок, останутся без изменений. При выборе этого варианта держателю ВПФИ необходимо до 28.06.2024 включительно подать в офисе Банка ВТБ поручение на изменение условий опционного договора. Список офисов ВТБ с инвестиционным обслуживанием.
- Дождаться досрочного погашения структурного продукта.
В соответствии со Спецификацией структурного продукта делистинг хотя бы одного из активов в его составе приводит к досрочному погашению структурного продукта. Со Спецификацией можно ознакомиться на сайте Банка ВТБ.
Расчет выплаты производится по формуле:
Scall = Pr * Min(P/P0;1), где
Scall – сумма отзыва (сколько денежных средств будет выплачено)
Pr – премия (Pr = Sinv, т.е. премия равна сумме инвестирования)
P – текущая цена актива, показавшего наихудшую динамику
P0 – начальная цена актива, показавшего наихудшую динамику
При выборе этого варианта держателю не нужно предпринимать дополнительных действий, досрочное погашение произойдет по умолчанию. Погашение произойдет в первый рабочий день, следующий за днем исключения акций Yandex N.V. из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Данное информационное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Документы по сделкам со структурным продуктом «С защитой капитала» *
*- информация представлена на основании документов, Опционных договоров и Спецификаций внебиржевого опционного контракта, размещенных на сайте АО «Открытие Брокер» – https://open-broker.ru/invest/documents/strukturnye-produkty/vpfi---dokumenty-po-vnebirzhevym-proizvodnym-finansovym-instrumentam/
Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040—06492—100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка России от 24.12.2018. Банк ВТБ является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Подробнее.
Документы по брокерскому обслуживанию размещены по ссылке.
